Acta academica karviniensia 2012, 12(1):49-59 | DOI: 10.25142/aak.2012.005

BANKOVNÍ RIZIKA JAKO DETERMINANTY ČISTÉ ÚROKOVÉ MARŽE V BANKOVNÍM SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY

Marek Dohnal
Ing. Marek Dohnal, student doktorského studia, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, marek.dohnal@centrum.cz

Článek zkoumá vliv vybraných bankovních rizik na čistou úrokovou marži (NIM) bank z českého bankovního sektoru. Je odhadován potenciální vliv kreditního, likviditního, úrokového a kapitálového rizika na čistou úrokovou marži bank. Analýza je provedena na ročních panelových datech bank České republiky v období let 2000-2009. Klíčovou metodou zkoumání je panelová regrese s fixními efekty. Z výsledků empirických testů vyplývá, že vybraná rizika nejsou významnými determinanty čisté úrokové marže. Odhady ukazují, že růst kapitálového rizika způsobuje zvýšení čisté úrokové marže. Naopak s růstem rizika likviditního je spojeno snížení čisté úrokové marže.

Klíčová slova: čistá úroková marže, kreditní riziko, likviditní riziko, úrokové riziko, kapitálové riziko, panelová regrese s fixními efekty
JEL classification: C23, G21, G32

Zveřejněno: 30. březen 2012  Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Dohnal M. BANKOVNÍ RIZIKA JAKO DETERMINANTY ČISTÉ ÚROKOVÉ MARŽE V BANKOVNÍM SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY. Acta academica karviniensia. 2012;12(1):49-59. doi: 10.25142/aak.2012.005.
Sdílet...
Stáhnout citaci
  • BibTeX (.bib)
  • Bookends (.ris)
  • EasyBib (.ris)
  • EndNote (.enw)
  • EndNote 8 (.xml)
  • ISI WoS (.isi)
  • Medlars (.medlars)
  • Mendeley (.ris)
  • MODS (.xml)
  • Papers (.ris)
  • RefWorks (.txt)
  • RefManager (.ris)
  • RIS (.ris)
  • MS Word (.xml)
  • Zotero (.ris)
    • Zobrazit celý článek

    Reference

    1. ANGBANZO, L. Commercial bank net interest margins, default risk, interest-rate risk and off-balance sheet banking. Journal of Banking and Finance, 1997, vol. 21, pp. 55-87, ISSN 0378-4266. Přejít k původnímu zdroji...
    2. ARTL, J., ARTLOVÁ, M. Ekonomické časové řady, Praha: Grada Publishing a. s., 2007. ISBN 978-80-247-1319-9.
    3. CLAEYS, S., VENNET, R. V. Determinants of bank interest margins in Central and Eastern Europe: A comparison with the West. Economic Systems, 2008, vol. 32, pp. 197-216. ISSN 0140-9883. Přejít k původnímu zdroji...
    4. DRAKOS, K. Assessing the success of reform in transition banking 10 years later: an interest margins analysis. Journal of Policy Modeling, 2003, vol. 25, pp. 309-317. ISSN 0161-8938. Přejít k původnímu zdroji...
    5. HO, T., SAUNDERS, A. The determinants of banks interest margins: Theory and empirical evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1981, vol. 16 (4), pp. 581-600, ISSN 0022-1090. Přejít k původnímu zdroji...
    6. JÍLEK, J. Finanční rizika, Praha: Grada Publishing a. s., 2000. ISBN 80-7169-579-3.
    7. KASMAN, A., TUNC, G., VARDAR, G., OKAN, B. Consolidation and commercial bank net interest margins: Evidence from the old and new European Union members and candidate countries. Economic Modelling, 2010, vol. 27 (3), pp. 648-655. ISSN 0264-9993. Přejít k původnímu zdroji...
    8. KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN: 80-7179-381-7.
    9. NOVÁK, P. Analýza panelových dat, Praha: Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 1, s. 71 - 78. ISSN 0572-3043. Přejít k původnímu zdroji...
    10. POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví, Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7.
    11. SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika, Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN: 978-80-247-1992-4.
    12. VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A, Karviná: Slezská univerzita v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2006. ISBN 80-7248-349-8.

    Zpět na obsah